最新数据显示,美联储的资产负债表扩张至6万美元以上,所以从供给方面来看美元流动性充足,并且与主要央行扩展外汇互换之后,三个月美元Libor至4月9日降至了1.21888%,美元的供需矛盾得到了缓解。不少非美货币在美元慌缓解之后,录得上扬。本文接着昨日文章,继续利用外汇COT持仓报告窥探汇市长期前景。

(3个月美元Libor报价)

欧元时隔一年半,再次录得净多头

欧元兑美元从COT也就是期货大户持仓状况来看有望迎来拐点。上周发布的欧元COT持仓报告罕见的时隔一年半转为净多头持仓,为79624手。上次由净空头转为净多头的时候,追溯到2017年第二季度,在那之后欧元真正开启了1600余点的多头之旅。COT持仓报告具有一个星期的滞后性,所以笔者倾向于使用观察欧元连续4周是否都处于净多头上涨的状况。

(EUR/USD走势,与COT非商业持仓头寸)

走势图中,EUR/USD非常接近2000年以来的趋势线,近期的低位基本就是在1.0500-1.0600这100点的区域,而2015年2016年2017年的底部均在这个区域附近。长线投资者可以留意。

(EUR/USD周线图)

美元兑加元或难呈现趋势行情

使用加元的COT持仓报告需要注意,由于CME交易所的代码为CAD/USD,而非USD/CAD,所以应当将美元兑加元的图表倒转再进行分析。使用CME的外汇期货代码6C!后,加载COT数据,如下图所示。

(加元期货走势与COT非商业持仓)

在大跌之后,持仓量并没有显着的放大,而是转为负值,目前为-24433,说明大型投机者对于加元期货热情不高。从极端值状况看,出现净空头的极端值,如70000,价格反转的概率较大。目前警卫出现这一状况。对比2019至今的加元期货走势,在低持仓量下,加元更容易形成400点幅度的震荡行情。

什么是外汇COT持仓报告

COT报告提供了每个周二对20名或20名以上交易机构持有的超出CFTC规定的报告水平的市场的开仓头寸的具体信息。期货以及期权持仓报告基本在美国东部时间每周报告每周五下午3:30发布。非商业持仓指的是不以套期保值为目的的持仓,通常为单独的资金管理实体。投资者可以参考COT持仓报告作为外汇期货期权市场中的主力动态。

下期文章将带来日元以及英镑的COT持仓数据分析。

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